Der frühere Glanz dieser Kleinstadt lässt sich noch an den römischen und westgotischen Überresten des Ortes Begastri erkennen, der bis zum Eindringen der Morisker ein Bischofssitz war. Und so ist dieses Gebiet eine riesige Ansammlung von Fundstätten der verschiedenen Kulturen, die sich hier angesiedelt und deren erste Bewohner sich schon um 2.400 v. Chr. eingefunden haben. Später wurde Cehegín von Alfonso VI mit 1.000 Reitern und 11.000 Soldaten wieder zurückerobert, und noch heute ist es ein gewaltiges Monument, das sich hoch oben auf einem Felsen befindet.
KULTURERBE
Ihr berühmter mittelalterlicher Stadtkern, eine Vereinigung von historischen und künstlerischen Denkmälern, ist zu Zeiten der Ansiedlung der Araber entstanden. Dieser zeigt sich als eine bezaubernde Umgebung für die vielen Herrenhäuser, Kirchen, Kloster, Paläste und öffentlichen Gebäude. Einige von ihnen sind zweifellos von großem Wert wie z.B. die Kirche la Magdalena im Herrero - Stil, der Palast de los Fajardo - ein Beispiel des murcianischen Barocks, oder der Palast Peña Jaspe.
Cehegín hat nicht nur einen historisch-kulturellen Wert, sondern bietet auch eine Landschaft mit vielen Reizen. La Vega, die man von dem Plaza de la Constitución überblicken kann; die Umgebung de la Hoya de Don Gil oder das Sumpfgebiet von Argos sind neben dieser auf der Anhöhe gelegenen Kleinstadt auch für sich schon ein guter Grund für einen ausgiebigen Besuch.